01

金融工程是什么？

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金融工程，被称作“数量金融”或者“数理金融”，它的核心本质类似金融领域的“工程学”留学之路，深度融合高精度数学、强大软件编程以及金融学深刻见解，目的是系统构建方案解决金融实践里复杂且实际的问题，比如说2008年金融危机时CDO崩盘产生连锁反应，其实是金融工程师做出的复杂模型在极端压力下失效 。

若讲传统金融学着重于领会市场原理以及公司财务决策，数据科学聚焦于从海量信息里提取模式和进行预测，统计学给予了剖析不确定性的方法论基础，那么金融工程则：

1.更强调定量分析与工具开发：

它并非只是应用现成的理论，更要借助高等数学（像是微积分、随机过程、优化理论），还要凭借强大的编程能力（比如C++, R等），进而去构建复杂的金融模型，去验证复杂的金融模型，去实现复杂的计算工具。

2.更聚焦于技术应用的核心环节：

包含 “产品设计 + 风险控制 + 定价建模” ，举例来说，设计新型金融衍生品或者结构化产品，精确量化以及管理各类金融风险（像是市场风险、信用风险），为复杂的、流动性差的金融资产（特别是期权等衍生品）确定公平价值 。

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它最终目的是，像工程师那样“建造”，经扎实理论和计算，设计出能实际运作可解决特定金融需求的“结构体”或“系统体”。

因此，与其把金融工程当作“炒股专业”，不如将其视作金融体系的“造桥工程师”，它更像一群运用数学与编程工具的人，在充满不确定性的金融河流之上，精心设计并建造坚固“桥梁”（金融产品），精心设计并建造“防洪堤坝”（风险管理系统），精心设计并建造“精准计价器”（定价模型）金融工程是什么，他们是专业人士，确保金融交易顺畅，确保风险可控，确保价值合理，它不像只是在桥上观察车流的“行人”（分析市场），也不像只是在桥上跟随车流过桥的“司机”（进行交易）。这些活动较多归属投资分析范畴，或资产管理范畴、还或纯粹交易策略范畴。而“造桥工程师”更需立足应用，要注重创造，通过技术驱动解决金融核心问题 。

02

毕业能做什么？

从对冲基金到投行量化岗

金融工程毕业生的职业赛道是充满可能性的。

常见职业方向和工作领域包括：

需留意的是，有部分毕业生金融工程是什么，凭借 Data/ 方向也就是数据挖掘与机器学习专长，向科技公司部门实行跨界转型，于智能投资、反欺诈算法等领域开拓出一片的新渠道。

这些大量存在有机会的地方，密集分布在纽约的投行交易大厅，还有伦敦的资管中心，以及新加坡的外汇枢纽，包括香港的离岸市场等全球金融中心地。而不管对于哪一种如何进行选择的路径而言，职业轨迹情形常态来讲通常是开始源自于技术方面的深入钻研投入。随着时间所累得到一定经验积累而沉淀下来，两条不同达到高度从而向前发展的路径在逐渐成为清晰可见的状态情况走向，一种或者带领团队成为量化管理者这样的角色，另一种又或者是获得资金授权开启独立自主进行交易的职业生涯。

金融工程职业发展具备某种魅力，存在于其技能所拥有的强大迁移性之中，随机过程理论，一方面能够被应用于期权定价领域，另一方面还能够进行迁移，到达信用风险评估范畴，建模能力，一方面可以对交易算法起到驱动作用，另一方面也能够为金融科技产品开发赋予能力，可是，较为优越的前景，同时也会伴随着严峻的现实情况，纽约顶尖对冲基金的Quant岗位录取率，常常会比1%要低，香港投行结构化岗位方面，也并不缺少来自清北复交以及常春藤的学霸，他们会共同参与竞争。因此，若想要在这条量化职业路径长久地深耕，那么还需要持续去精进随机微积分的功底，要保持C++的编码锐度，还要培养市场敏锐度的三维能力。

03

项目学什么？

数理编程与金融实践的交汇

处于数理建模，编程技术以及金融实践三者交汇点位置十分精准之地的，是顶尖的金融工程或者金融数学硕士项目，这种跨学科的特质，同样融合于课程模块之中 。

课程模块通常涵盖以下核心方面：

以UC 金融工程项目课程设置为例：

这种“学以致用”的理念被贯穿，几乎所有优质项目都设有（顶点项目），几乎所有优质项目都设有（行业实习），其要求学生综合运用所学知识，其要求学生在教授指导下解决真实的金融难题，其要求学生在行业导师指导下解决真实的金融难题，其要求学生为合作企业提供切实可行的分析方案，其要求学生为合作企业提供切实可行的分析方案。

诸多项目，为了去适应不同职业路径所要达成的需求，还提供专业方向选择，部分如此这般的项目，像是哥大金融工程项目，分别设有以下7个方向，可供选择：

04

哪些学校强？

东西海岸“双核”，美英港项目林立

涉足金融工程（MFE）或者量化金融硕士深造规划领域时，美国东海岸以及西海岸构成两个关键区域，纽约作为跳动着的传统金融焦点，硅谷作为前沿的科技金融中心，共同主导行业革新以及人才输出，英国和香港依靠地缘和政策优势，架设起亚欧市场的战略支撑点，打造出多维度、高协同的全球化布局。

美东地区：

以东海岸为区域范围且以纽约作为中心部位的地方，毫无疑问是传统金融业的神经中枢所在之处。它所具备的最大优势表现为与华尔街顶级机构存在着“零距离”这样一种状况。课程设计方面高度重视就业实战技能，校友网络能够深入到核心金融机构当中 。

代表项目：

美西地区

在硅谷生态圈深深扎根，引领算法交易以及金融科技变革，课程直接触及行业最为前沿趋势，培育学生同时拥有传统量化能力和科技驱动思维，毕业路径毫无缝隙地连接科技金融巨头和创新型对冲基金。

代表项目：

美中地区

有本地买方机构集群作为依托，像对冲基金、自营交易这类，课程对算法交易以及随机建模予以强化，就业生态呈现出小且精的特点。

代表项目：

美南地区

其背靠区域产业资源，亚特兰大支付枢纽存在于此区域，北卡科研三角区处在该区域之中，依靠金融科技来驱动发展进程，注重投身于培养兼具多种能力的技术管理者。

代表项目：

英国/香港地区

凭着地缘优势，靠着友好的签证政策，也就是英国PSW签证、香港IANG签证，这成为了目标亚洲就业者或者国际经验回流者的战略选择，凭借毕业生签证能够无条件在本地工作，英国是2年，香港也是2年，天然对接大中华区金融市场，港三校，也就是HKU、CUHK、HKUST，在北上深金融机构有着垄断性校友网络。

代表项目：

05

适合什么样的学生？

偏理工的金融爱好者

顶尖的金融工程项目最青睐什么样的申请人画像呢？

理想背景：

核心能力要求：

背景提升路径图：

06

申请难吗？

数理背景决定下限，项目匹配决定上限

破解金融工程激烈竞争的核心逻辑：

具备扎实的学生背景，其中包括 GPA、GRE，以及语言成绩，这是叩开名校大门的“基本盘”；而项目匹配度，其涵盖经历、文书、推荐信，才是把申请者推向顶尖录取，决定上限的关键。

申请概览：

标准录取门槛：

通常有着这样的要求，即要大于等于 3.7，并且越高是越好的情况，对于数理潜力以及学术能力进行评估的时候，这是首要的指标了并且除此之外，尤其需要数学、统计、计算机等相关核心课程拥有亮眼的成绩；

GRE ≥325（数理部分170）是基本标配；

建模项目具备实际价值，研究经历存在，高质量实习（量化研究方向、风险管理方向、金融科技等方向尤其为佳），是强有力的加分项。

Essay/PS策略拆解与聚焦：

无非是简单陈述，“我喜欢金融”，“我喜欢股票”，这单单只是无意义的文字堆砌而已。招生官所期待看到的是，你怎样通过具体的项目经历，运用那么些数理能力，运用编程能力，运用建模等硬核技术能力，进而去分析实际所面临的金融问题，去解决实际所面临的金融问题 。

推荐信：

强烈建议，来自教授，教授你高级数学，教授你统计，教授你计算机科学，教授你机器学习，等技术类课程的教授。

07

关于金融工程/金融数学专业的FAQ

Q1

他准备攻读美研金融工程专业，他处于比较迷茫的状态，他不清楚自己对这个专业有没有兴趣，请问读金融工程和金融数学专业毕业后能在哪些领域就业，国内就业岗位是什么，美国就业岗位有哪些 ？

金工金数就业有的选择是挺多的，我来说一下，我所了解的，中国同学学习金工金数，毕业后进而所从事的领域。

其一：大型投行开展做quant的工作，大型投行涵盖德意志银行、高盛、摩根斯坦利、JP Chase等，Quant存在几种，有quant，有quant，有quant，还有quant PM( )

第二：大型投行做sales, 我了解的主要是在香港投行

第三：于量化私募从事quant工作，美国属于顶尖級别的量化私募存在Two Sigma，还有D.E. Shaw，

第四：在银行做风险管理分析，是中国人选择较多的，在投行做风险管理分析，也是中国人选择较多的，在四大做风险管理分析，同样是中国人选择较多的。

量化私募是国内相关工作内容，国内已有几十家百亿级的量化私募，国内券商、基金公司以及银行也存在少量相关职位。

Q2

本科想进入美国排名前三十，往后打算攻读MFE，鉴于本科阶段选课存在自由度，那要怎么进行准备以及选课呢？如此将来方可被排名靠前的学校录取。

若要申请排名较前的金融工程研究生项目，那么建议在本科阶段尽可能去选择与数学以及计算机科学相关的课程。数学和统计课程涵盖线性代数、微积分、概率论、统计学等基础课程，基于此，最好还能够去上更高阶的课程，诸如偏微分方程、时间序列分析、数值分析。计算机课程包含编程语言、数据结构与算法、计算机程序设计、操作系统、数据库等，要是无法上这些课程，那就尽量借助网络学习平台去掌握一门编程语言，比如C++ , 。

除此之外，还能够去学习一些处于金融以及经济学范畴之内的课程，就好像金融市场 ，投资 ，宏观经济学 ，国际金融 ，货币政策诸如此类的 。于选课时能够去进行咨询 ，与此同时 ，必须要维持良好状态的学习成绩 ，而这对于申请排名较为靠前的研究生项目而言也是相当重要的 。另外 ，参与一些金融实习 ，数学建模竞赛 ，编程竞赛这类活动 ，去积累相关方面的实践经验 ，同样能够在申请之际提升自身的竞争力 。

Q3

孩子喜欢专业性较强工作，想问金融学，金融工程，金融科技哪个专业就业有更好前景，另外国外金融工程、金融科技专业能考编岗位多吗？

我们先来看金融、金融工程和金融科技的就业去向：

就目前行业趋势而言，金融工程领域有更广阔就业前景，金融科技领域同样如此，这是因其与技术关系密切，且技术在金融领域应用愈发重要。不过这并非意味着传统金融没有就业机会，而是要结合同学自身情况看更适合何种工作。假定同学喜爱专业性强、技术要求高的工作，那么金融工程和金融科技更为合适，原因在于金融相关工作更依赖沟通能力与知识经验积累。

国内学习金融工程，并且学习金融科技，回国后想要考编，那么可以考虑的去向有，金融监管部门，像是中国银行业监督管理委员会，中国证券监督管理委员会，中国保险监督管理委员会，担任风险管理员，技术监督员等，以及政府财政和科技部门，担任财政金融策划师，金融科技政策研究员等，总体上一线城市，北上广深等经济发达地区会有更多机会。

08

结语

高等数学跟算法于华尔街的实战运用是金融工程，拓达助力把标化根基夯实，让申请“下限”稳固，还能够精准提高被提契合度，使录取“上限”突破。

若你同样对金融怀有兴趣，欢迎留下你的话语亦或是进行特定安排以联系我们那具备专业知识的咨询师群体，共同去谋划构建归属于你的申请途径。

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